Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ
Служба спасения для студентов

Эконометрика - примеры тестов, вопросы из которых могут попадаться во время тестирования в Синергии с ответами (даны ответы не на все вопросы)

1. Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени

2. Белый шум – это …
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель авторегрессии первого порядка +
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

3. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
приведенная
множественная регрессионная
мультипликативная

4. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
структурная
парная регрессионная
аддитивная

5. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
обобщенный метод наименьших квадратов +
метод максимального правдоподобия
метод моментов

6. Гомоскедастичность означает …
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

7. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
неидентифицируемо
сверхидентифицируемо

8. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную

9. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные +

10. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
постоянство математического ожидания остатков

11. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента

12. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Дики-Фулера
Стьюдента
Фишера

13. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Голдфелда-Квандта
Глейзера
Дарбина-Уотсона +
 
14. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
математическое ожидание случайной величины постоянно
процесс не является стационарным в широком смысле
корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

15. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
связь между переменными слабая
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными сильная

16. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
F-критерию +
-критерию
t-критерию

17. Ковариация – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Сколько стоит учебная работа на заказ?