Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ
Служба спасения для студентов (18+)

Инвестиционный менеджмент. Тест 2 МЭСИ без ответов

  1. "Суть теоремы Г. Марковица о существовании ГЭП сводится к тому, что из всего набора портфелей из n акций всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность”. Данное утверждение …

 

  1. Cлучайная ошибка в регрессионном уравнении Шарпа принимать на каком-то шаге расчета отрицательное значение …

 

  1. Cнизить систематический риск портфеля путем страхования риска …

 

  1. Акции А, Б, В имеют следующие коэффициенты корреляции: 
  2. коэффициент корреляции А и Б = - 0,2; коэффициент корреляции А и В = - 0,8; коэффициент корреляции Б и В = 0,1. В случае падения цены А …

 

  1. В линейном регрессионном анализе предполагается, что средняя арифметическая величина случайной ошибки …

 

  1. В модели Г. Марковица для оценки инвестором эффективности вложения денег в портфель акций используются два следующих параметра:

 

  1. В модели Г. Марковица предполагается, что …

 

  1. В модели У. Шарпа инвестиционный портфель с минимальной дисперсией …

 

  1. В модели У. Шарпа корреляция между величинами случайных ошибок …

 

  1. В модели У. Шарпа фактическое значение доходности i-акции за t шаг расчета …

 

  1. В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля  = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …

 

  1. В процессе формирования инвестиционного портфеля может использоваться…

 

  1. В среднем акции обеспечивают более высокую доходность, чем облигации. Тогда утверждение, что акции имеют в среднем и более высокую инвестиционную привлекательность, чем облигации:

 

  1. Величину доходности ценной бумаги определяют …

 

  1. Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем:

 

  1. Дисперсия портфеля может принимать отрицательное значение …

 

  1. Для заданного количества ценных бумаг портфеля найти такую их комбинацию, чтобы риск получившегося портфеля был минимально допустимым …

 

  1. Для нахождения коэффициентов регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …

 

  1. Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Под этой акцией понимается …

 

  1. Для придания компактности формулам, с помощью которых строится граница эффективных портфелей, У. Шарп предложил ввести понятие (n+1)-ой акции портфеля. Учитывать дисперсию случайной ошибки этой (n+1)-ой акции …

 

  1. Домохозяйство приобрело 10.10.2002 года 3 кг винограда, костюм и 10 облигаций. Считать, что таким образом сформирован инвестиционный портфель …

 

  1. Доходность рыночного портфеля за t шаг расчета в модели У. Шарпа …
  2. Доходность рыночного портфеля определяется на основе доходности индекса. У. Шарпа в качестве такого индекса брал …

 

  1. Если веса акций портфеля положительные, то ожидаемая доходность портфеля…

 

  1. Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае…

 

  1. Если инвестиционный портфель входит 7 акций, то для его оптимизации в соответствии с методикой У. Шарпа необходимо определить …

 

  1. Если инвестор сформировал "портфель роста”, то …

 

  1. Если инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа, то он намерен получать доход за счёт …

 

  1. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу ...

 

  1. Если ожидаемая доходность портфеля является средневзвешенной величиной доходности входящих в портфель ценных бумаг, то в общем случае риск портфеля взвешенной средней величине дисперсий доходности ценных бумаг портфеля …

Сколько стоит учебная работа на заказ?