Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ
Служба спасения для студентов (18+)

Инвестиционная деятельность. Тест 2 (4) МЭСИ без ответов

  1. В модели Г. Марковица предполагается, что …

 

  1. В модели У. Шарпа инвестиционный портфель с минимальной дисперсией …

 

  1. В модели У. Шарпа корреляция между величинами случайных ошибок …

 

  1. В общем случае ожидаемая доходность случайной ошибки любой акции портфеля E(i) = 0. Тогда утверждать, что и дисперсия случайной ошибки для любой акции портфеля в модели Шарпа также равна нулю в общем случае …

 

  1. Выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель можно по степени риска и …

 

  1. Выделяют следующие виды управления инвестиционным портфелем:

 

  1. Дисперсия портфеля принимать отрицательное значение …

 

  1. Для нахождения коэффициентов регрессионной модели используется метод наименьших квадратов. Это означает, что при вычислении данных коэффициентов необходимо, чтобы …

 

  1. Если в инвестиционный портфель входит 7 акций, то для его оптимизации в соответствии с методикой У. Шарпа необходимо определить …

 

  1. Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае…

 

  1. Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками: a= 0,1; a= +0,9; b= +0,9; b= 1,1, то можно утверждать, что …

 

  1. Если инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа, то считать, что он сформировал портфель ценных бумаг …

 

  1. Если инвестор сформировал «портфель роста», то …

 

  1. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу ...

 

  1. Если случайная ошибка в регрессионном уравнении является случайной величиной, то ее средняя арифметическая величина принимать отрицательное значение …

 

  1. Заданному уровню риска единственная точка на границе эффективных портфелей соответствует…

 

  1. Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии в данной модели связывает …

 

  1. Инвестор выбрал n акций и путем перебора их весов построил область существования портфелей. Ситуация, чтобы для какого-то портфеля, сформированного из этих акций, соответствующая точка на координатной плоскости [; E(r)] лежала вне данной зоны …

 

  1. Инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E(r). С этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции. Для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности …

 

  1. Инвестор намерен оценить ожидаемую доходность E(r) акции за холдинговый период. Для этого он выбрал N = 10 шагов в прошлом, высчитал доходность акции за каждый шаг расчета и нашел E(r). Ситуация в которой E(r) будет отрицательной величиной …

 

  1. Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии построить границу эффективных портфелей (ГЭП), то и для второго портфеля эта задача разрешима …

 

  1. Квадрат коэффициента корреляции …

 

  1. Ковариация доходностей двух акций портфеля …

 

  1. Коэффициент «альфа» - это…

 

  1. Коэффициент корреляции …

 

  1. Может встретиться случай, когда при формировании портфеля с минимальной дисперсией (MVP) инвестор вынужден будет прибегать к коротким продажам:

 

  1. На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются…:

 

  1. Одним из условий эффективности рынка ценных бумаг по теории Марковица является:

 

  1. Под «ожидаемой доходностью E(r)» отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …

 

  1. Портфельная «бета» рыночного портфеля …

Сколько стоит учебная работа на заказ?