Курсар - Дипломная, курсовая, реферат на заказ
Служба спасения для студентов (18+)

Эконометрика часть 2 - ответы на вопросы ВЭГУ-ИНСТО

101. Может ли ряд содержать только одну из компонент?
может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда
102. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
103. Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде
сомножителей
104. На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой
взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
105. На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов
структурная форма преобразуется в приведенную
106. Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии
индекс корреляции
107. Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии
индекс детерминации
108. Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между
результатом и факторами
109. Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если
нелинейная модель является внутренне нелинейной
110. Нелинейным называется уравнение регрессии, если
независимые переменные входят в уравнение нелинейным образом
111. Нелинейным не является уравнение
112. Нелинейным является уравнение
113. Несмещенность оценки на практике означает
что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
114. Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
115. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с _______ остатками
гомоскедастичными
116. Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
преобразуются исходные уровни переменных
117. Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает
преобразование переменных
118. Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
автокорреляции остатков
119. Общая дисперсия служит для оценки влияния
как учтенных факторов, так и случайных воздействий
120. Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в
5-6 раз
121. Объем выборки определяется
числом параметров при независимых переменных
122. Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является
ранжирование
123. Основной задачей моделирования временных рядов является
выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
124. Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
структуры связей реальной экономической системы
125. Основной задачей эконометрики является
исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
126. Основной целью линеаризации уравнения регрессии является
возможность применения метода наименьших квадратов для оценки параметров
127. Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
возможность описания сложных систем
128. Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является
отсутствие линейной взаимосвязи между факторами
129. Остаточная дисперсия служит для оценки влияния
случайных воздействий
130. Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений
остаточной дисперсии до и после включения фактора модель
131. Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают
простую и множественную регрессию
132. Относительно формы зависимости различают _________________ регрессии
линейную и нелинейную
133. Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ____ не зависят друг от друга
остатков
134. Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью
критерия Фишера
135. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию
Стьюдента
136. Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию
Фишера
137. Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода
наименьших квадратов
138. Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения
системы нормальных уравнений
139. Оценки параметров, найденных при помощи метода наименьших квадратов, обладают свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности, если предпосылки метода наименьших квадратов
выполняются
140. Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей
если для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
141. Параметр является существенным, если
доверительный интервал не проходит через ноль
142. Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов
обычным
143. Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что
изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных
144. Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются
эффективными и несмещенными
145. По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?

146. Под идентификационной моделью подразумевается
единственность соответствия между приведенной и структурной формами моделей
147. Под лагом подразумевается число
периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции
148. Под стационарным процессом можно понимать
стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения
149. Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ____________ коэффициентом регрессии
стандартизованным
150. После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков
гетероскедастичности
151. Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
T=5, S=2, E=3
152. Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством
случайной величины ε
153. Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение
остаточных величин
154. Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие
неслучайный характер остатков
155. Предпосылкой метода наименьших квадратов является
отсутствие автокорреляции в остатках
156. Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что
остаточные величины имеют случайный характер
157. Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки
подчиняются закону нормального распределения
158. При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются
числовые метки
159. При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат
можно выделить доминирующий фактор
160. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
161. При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать
систему эконометрических уравнений
162. При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать
стохастический характер уровней исследуемых показателей
163. При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
обычного метода наименьших квадратов
164. При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят
линеаризацию уравнений системы
165. При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка
существенности коэффициента детерминации
166. При помощи модели степенного уравнения регрессии вида (b>1, то есть x возрастает и y тоже возрастает) не может быть описана зависимость
выработки от трудоемкости
167. При построении модели временного ряда проводится расчет
каждого уровня временного ряда
168. При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ на моделируемый показатель
существенное влияние
169. При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать
структуру связей реальной экономической системы
170. При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства
оценок параметров уравнения регрессии
171. При применении метода наименьших квадратов исследуются свойства оценок
параметров уравнения регрессии
172. При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем
преобразования переменных
173. При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение
дисперсий
174. При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___%
5-7
175. Приведенная форма модели получена из _________формы модели
структурной
176. Приведенная форма модели представляет собой систему ________ функций эндогенных переменных от экзогенных
линейных
177. Приведенная форма модели является результатом преобразования
структурной формы модели
178. Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью
статистики Бокса-Пирса
179. Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ______ работника
уровень образования
180. Простая линейная регрессия предполагает наличие
одного фактора и линейность уравнения регрессии
181. Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить
существенность коэффициента регрессии
182. Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ____________________________ переменной
фактическим и теоретическим значениями результативной
183. Расчетное значение критерия Фишера определяется как
отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
184. Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___________ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
отношение
185. Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение
дисперсий
186. Результатом линеаризации полиномиальных уравнений является ______________ регрессии
линейные уравнения множественной
187. Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также
состоятельность и несмещенность
188. Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ______ уравнений
одновременных
189. Система независимых уравнений предполагает
совокупность независимых уравнений регрессии
190. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании
таблицы исходных данных
191. Система рекурсивных уравнений включает в каждое
предыдущее (должно быть последующее) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов
192. Система эконометрических уравнений не используется при моделировании
взаимосвязей временных рядов данных
193. Система эконометрических уравнений предполагает наличие _________ независимых признаков
нескольких зависимых и нескольких
194. Система эконометрических уравнений представляет систему
уравнений регрессии
195. Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить
методом определителей
196. Системы эконометрических уравнений классифицируются по
способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии
197. Случайный характер остатков предполагает
независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака
198. Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения
отклонений, выраженных в процентах от фактических значений результативного признака
199. Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
принятия

 

Сколько стоит учебная работа на заказ?